Kaupankäynti MACD-divergenssi Gerald Appealin vuonna 1979 keksimä keskimääräinen lähentymisero (MACD) on yksi kaupankäynnin suosituimmista teknisistä indikaattoreista. Kauppiaat ympäri maailmaa arvostavat MACD: n yksinkertaisuutta ja joustavuutta, koska sitä voidaan käyttää joko trendinä tai vauhdin indikaattorina. Kaupankorjaus on suosittu tapa käyttää MACD-histogrammaa (joka selitetään jäljempänä), mutta valitettavasti eronkauppa ei ole kovin tarkka, koska se epäonnistuu enemmän kuin onnistuu. Tarkastelemalla, mikä on loogisempi menetelmä MACD-divergenssin kaupankäynnille, tarkastelemme MACD-histogrammin käyttämistä sekä kaupankäynti - että kauppa-poistosignaaleille (vain merkinnän sijaan) ja miten valuuttakauppiaat ovat ainutlaatuisessa asemassa hyödyntämään tällaista strategiaa. MACD: Yleiskatsaus MACD: n taustalla oleva käsite on melko yksinkertainen. Pohjimmiltaan se laskee 26 päivän ja 12 päivän eksponentiaalisten liikkuvien keskiarvojen (EMA) välisen eron. Kaksi MACD: n muodostamaa liukuvaa keskiarvoa, 12 päivän EMA on ilmeisesti nopeampi ja 26 päivän hidas. Arvojen laskemisessa molemmat liikkuvat keskiarvot käyttävät minkä tahansa kauden päätöskursseja. MACD-kaavassa myös MACD: n yhdeksän päivän EMA on piirretty, ja se toimii laukaisuna osto - ja myyntitapahtumille. MACD tuottaa nousevan signaalin, kun se siirtyy oman yhdeksän päivän EMA: n yläpuolelle ja lähettää myyntimerkin, kun se liikkuu sen yhdeksän päivän EMA: n alapuolella. MACD-histogrammi on tyylikäs visuaalinen esitys MACD: n ja sen yhdeksän päivän EMA: n välisestä erosta. Histogrammi on positiivinen, kun MACD on sen yhdeksän päivän EMA: n yläpuolella ja negatiivinen, kun MACD on sen yhdeksän päivän EMA: n alapuolella. Jos hinnat nousevat, histogrammi kasvaa suuremmaksi kuin hintakehityksen nopeus kiihtyy ja sopimukset hintaliikkeen hidastuessa. Sama periaate toimii päinvastoin kuin hinnat laskevat. Katso kuvaa 1 hyvä esimerkki MACD-histogrammista toiminnassa. Kuva 1: MACD-histogrammi. Koska hintavaikutus (näytön yläosa) kiihtyy huonoon puoleen, MACD-histogrammi (näytön alaosassa) saa aikaan uuden laskun. Lähde: FXTrek Intellicharts MACD-histogrammi on tärkein syy siihen, miksi monet kauppiaat luottavat tähän indikaattoriin mittaa vauhtia. koska se vastaa hintakehityksen nopeuteen. Itse asiassa useimmat kauppiaat käyttävät useammin MACD-indikaattoria hinnanmuutoksen voimakkuuden selvittämiseen kuin trendin suuntauksen määrittämiseen. Kaupankäyntivärys Kuten aiemmin mainitsimme, kaupankäynnin epäselvyys on klassinen tapa, jolla MACD-histogrammaa käytetään. Yksi yleisimmistä asetelmista on löytää karttapisteitä, joissa hinta tekee uuden swingin korkeaksi tai uuden swing alhaiseksi. mutta MACD-histogrammi ei osoita hinnan ja momentin välistä eroa. Kuvio 2 kuvaa tyypillistä divergenssikauppaa. Kuva 2: tyypillinen (negatiivinen) divergenssikauppa käyttäen MACD-histogrammaa. Hintalaskelman oikealla puolella olevasta ympyrästä hinnanmuutokset tekevät uuden heilahduksen korkeaksi, mutta MACD-histogrammin vastaavassa ympyröidyssä kohdassa MACD-histogrammi ei voi ylittää edellistä korkeintaan 0,3307. (Histogrammi saavutti tämän korkean alhaisemman vasemman ympyrän osoittaman pisteen kohdalla.) Divergenssi on merkki siitä, että hinta kääntyy uudestaan korkealle, ja sellaisena se on merkki elinkeinonharjoittajalle lyhyt asema. Lähde: Lähde: FXTrek Intellicharts Valitettavasti poikkeava kauppa ei ole kovin tarkka, koska se epäonnistuu enemmän kuin onnistuu. Hinnalla on usein useita lopullisia räjähtämisiä ylös tai alas, kun laukaisu pysähtyy ja pakottaa kauppiaita poissa asemastaan juuri ennen siirtymistä, tosiasiallisesti jatkuva kääntyminen ja kauppa tulee kannattavaksi. Kuvio 3 esittää tyypillistä divergen fakeoutia. joka on turhautunut lukuisia kauppiaita vuosien varrella. Kuva 3: Tyypillinen poikkeama fakeout. Vahva ero on havainnollistettu pystysuoralla linjalla oikealla ympyrällä (kaavion alareunassa), mutta kauppiaat, jotka asettivat pysähtyneensä swing-korkeuksiin, olisi poistettu kaupasta ennen kuin se kääntyi niiden suuntaan. Lähde: Lähde: FXTrek Intellicharts Yksi syy siihen, että kauppiaat usein menettävät tällä asetuksella, ovat ne, jotka aloittavat kaupan MACD-indikaattorista, mutta poistuvat sen hinnanmuutoksen perusteella. Koska MACD-histogrammi on hintajohdannainen ja se ei ole itse hinta, tämä lähestymistapa on itse asiassa kauppamalli, jossa sekoitetaan omenat ja appelsiinit. MACD-histogrammin käyttäminen sekä sisääntuloa että poistoa varten Voit ratkaista tulon ja poistumisen väliset epäjohdonmukaisuudet. elinkeinonharjoittaja voi käyttää MACD-histogrammaa sekä kaupankäyntiin että kaupan poistumissignaaleihin. Negatiivinen divergenssin kauppaa harjoittava elinkeinonharjoittaja tekee osittaisen lyhyen sijainnin poikkeaman alkupisteessä, mutta sen sijasta, että se pysähtyy lähimpään hintatasoon korkealla hintalaskelmalla, hän lopettaa kaupan vain, jos korkein MACD-histogrammi ylittää edellisen vauhdin korkean, mikä osoittaa, että vauhti todella kiihtyy ja elinkeinonharjoittaja on todella väärässä kaupassa. Jos taas MACD-histogrammi ei synny uutta swing-arvoa, elinkeinonharjoittaja lisää sitten alkuperäisen asemansa ja saavuttaa jatkuvasti keskimääräisen lyhyemmän hinnan. Valuutanvaihtajilla on ainutlaatuinen asema hyödyntää tätä strategiaa, sillä tämän strategian ansiosta suurempi asema, sitä suuremmat mahdolliset voitot, kun hinta käännetään Forexissa (FX), voit toteuttaa tämän strategian millään kokoisella sijalla eikä tarvitse pelätä hintaa. (Kaupat voivat suorittaa jopa 100 000 yksikköä tai jopa 1 000 yksikköä samanlaisen kolmen tai viiden pisteen tyypilliseen leviämiseen suurimpien parien kohdalla.) Käytännössä tämä strategia edellyttää, että elinkeinonharjoittaja keskittää hintojaan väliaikaisesti hänelle. Tätä ei kuitenkaan yleensä pidetä hyvänä strategiana. Monet kaupankäynnin kirjat ovat väärinkäyttäneet sellaisen tekniikan kuin lisäämällä häviäjiäsi. Tässä tapauksessa elinkeinonharjoittajalla on kuitenkin looginen syy tähän: MACD-histogrammi on osoittanut eroa, mikä osoittaa, että vauhti hidastuu ja hinta saattaa pian kääntyä. Itse asiassa elinkeinonharjoittaja yrittää kutsua bluffaa välitön hintavaiheen ilmeisen vahvuuden ja MACD-lukemien välillä, jotka viittaavat heikkouteen. Silti hyvin valmistautunut elinkeinonharjoittaja, joka käyttää kiinteiden kustannusten etuja FX: ssä, sopivalla keskitasolla kaupan avulla, voi kestää tilapäisiä poistoja, kunnes hinta muuttuu hänen eduksi. Kuva 4 kuvaa tätä strategiaa toiminnassa. Kuva 4: Kaavio osoittaa, missä hinta tekee peräkkäisiä korotuksia, mutta MACD-histogrammi ei ole - ennakoidaan lopulta tulevan laskun. Keskimäärin lyhentämällä hänen lyhyt, elinkeinonharjoittaja lopulta ansaitsee komea voitto, koska näemme hinta tekee kestävä käänteinen jälkeen lopullinen kohta ero. Lähde: Lähde: FXTrek Intellicharts Elämän tavoin kauppa on harvoin mustavalkoista. Jotkut säännöt, jotka kauppiaat sopivat sokeasti, kuten ei koskaan lisätä häviäjiin, voidaan rikkoa menestyksekkäästi saavuttaakseen epätavallisen voiton. Näiden tärkeiden rahanhallintasääntöjen rikkomiseen on kuitenkin luotava looginen, järjestelmällinen lähestymistapa ennen kuin yritys yrittää kaapata voitot. MACD-histogrammin tapauksessa hintaindikaattorien myyminen tarjoaa uuden tavan vaihtaa vanha ajatus - ero. Tämän menetelmän soveltaminen FX-markkinoille, mikä mahdollistaa paikkojen vaivattoman kasaamisen, tekee tämän idean entistä kiehtovammaksi myös päiväkäyttäjille ja sijoittajille. Divergenssi: Kauppa kannattavin Koska suuntaukset koostuvat sarjasta hintavaihteluita, vauhti toistaa Keskeinen rooli arvioi trendin vahvuutta. Sellaisena on tärkeää tietää, milloin trendi hidastuu. Vähäisempi vauhti ei aina johda kääntämiseen. mutta se osoittaa, että jotain muuttuu ja että suuntaus voi vakiinnuttaa tai peruuttaa. Hintavauhti viittaa hinnan suuntaan ja suuruuteen. Hintojen vaihteluiden vertailu auttaa kauppiaita näkemään hintavaihtelun. Tutustu tässä, miten arvioit hintamuutosta ja näytätte, mitä kiihdytys voi kertoa trendin suunnasta. Hintanopeuden määrittäminen Hintanopeuden suuruus mitataan lyhyen aikavälin hintavaihteluiden pituudella. Kunkin swingin alku ja loppu muodostuvat rakenteellisista hintaluokista, jotka muodostavat swing-korkeuksia ja alamäkiä. Vahva vauhtia näyttävät jyrkkä rinne ja pitkä hinta swing. Heikko vauhti nähdään matalalla kaltevuudella ja lyhyellä hintavaihtelulla (kuvio 1). Kuva 1: Momentum Esimerkiksi upswingsin pituus nousevan suunnassa voidaan mitata. Pidemmät upswings viittaavat siihen, että nousu näyttää lisääntyneen vauhdin tai vahvistuvan. Lyhyet nousut merkitsevät heikkenemistä ja trendin voimakkuutta. Yhtäpituisten upswings tarkoittaa, että vauhti pysyy samana. (Lisätietoja lukemisesta on Momentum Trading With Discipline ja Riding Momentum Investing Wave.) Hintakehitys ei ole aina helppoa arvioida paljaalla silmällä - hinta voi olla epäselvä. Momentumin indikaattoreita käytetään yleisesti hintatoiminnan tasaamiseksi ja selkeämmän kuvan tekemiseksi. Ne antavat elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden verrata indikaattorin heilahteluja hintavaihteluihin sen sijaan, että vertaillaan hintoja hintoihin. Momentumin indikaattorit Yhteiset momentin indikaattorit hintaliikkeiden mittaamiseksi ovat suhteellinen voimaindeksi (RSI), stokastiset ja muutosnopeudet (ROC). Kuva 2 on esimerkki siitä, miten RSI-arvoa käytetään mittaamaan vauhtia. RSI: n oletusasetus on 14. RSI: llä on kiinteät rajat, joiden arvot vaihtelevat välillä 0-100. Kullekin hinnankorotukselle on samanlainen nousu RSI: ssä. Kun hinta heilahtuu, myös RSI heilahtelee. (Lisätietoja lukemisesta on kohdassa Vahvistaminen Momentum-strategialla.) Kuva 2: Indikaattorin heilahtelut noudattavat yleensä hintavaihtojen suuntaa (A). Suuntaviivoja voidaan käyttää swing-korkeuksilla (B) ja alamomenteilla (C) vertaamaan hintojen ja indikaattorin välistä liikemäärää. Lähde: TDAmeritrade Strategy DeskForex Divergenssi ja lähentyminen Käyttämällä konvergenssi - ja divergenssindikaattoreita, toimijat voivat tehokkaasti paljastaa suuremman ja pienemmän vauhdin ja siten mahdollisen trendin jatkumisen tai kääntymisen. Käyttämällä tehokkaasti forex-eronkauppajärjestelmää voi olla yksi parhaista välineistä tilanteen ennustamiseksi ja parhaiden kaupankäynnin tulosten saavuttamiseksi. Markkinoiden monimutkaisuuden vuoksi on vaikea löytää optimaalista indikaattoria markkinoiden kehityksen mahdollisen kehityksen ennakoimiseksi, jos tällainen indikaattori on lainkaan olemassa. Kuitenkin valuuttaerot voivat olla yksi parhaista indikaattoreista paljastamaan markkinat toimivat tulevina aikoina, mikä antaa sijoittajalle mahdollisuuden tehdä parhaita perusteltuja kaupankäyntipäätöksiä. Jos olet kiinnostunut siitä, miten käydä kauppaa valuuttakaupassa, tämä artikkeli sopii sinulle. Yleiskatsaus lähentymiskehitykseen ja erimielisyydestä Forexissa Määritellään ensin termit lähentyminen ja erimielisyydet. Valuuttakurssien lähentyminen kuvaa ehtoa, jonka mukaan omaisuushinta ja toisen omaisuuserän, indeksin tai muun siihen liittyvän kohteen arvo liikkuvat samaan suuntaan. Esimerkiksi oletetaan tilanne, jossa markkinahinnat näyttävät nousevan, samoin kuin tekninen indikaattori. Tässä tapauksessa meillä on jatkuva vauhti, ja on todennäköistä, että suuntaus jatkuu. Tässä siis hinta ja tekninen indikaattori lähestyvät (eli noudattavat samaa suuntaa), ja elinkeinonharjoittaja voi pidättäytyä myynnistä, koska hinta todennäköisesti kasvaa edelleen. Forex-eron päinvastoin kuvailee ehto, jonka mukaan omaisuushinta ja toisen omaisuuserän, indeksin tai muun vastaavan kohteen arvo liikkuvat vastakkaisiin suuntiin. Esimerkiksi jos tarkastelemme jälleen tilannetta, jossa markkinahintojen nousu ja teknisten indikaattoreiden arvo laskee, kohtaamme vähenemässä vauhtia ja siten trendin kääntämisen merkkejä. Hinta ja tekninen indikaattori eroavat toisistaan, ja siksi elinkeinonharjoittaja voi valita myynnin myynnin korkeimman voiton saamiseksi. Pohjimmiltaan, forex-eron kaupankäynti ja lähentyminen kaupankäynti keskittyvät samoihin työkaluihin ja mekanismeihin ja kattavat samoja toimia, joita elinkeinonharjoittaja on suorittanut markkinoiden dynamiikan arvioimiseksi. Tutkittaessa yksityiskohtaisemmin forex-divergenssisysteemiä, on sanottava, että voi esiintyä kahta tilannetta: nouseva kääntyminen (nouseva ero) ja alaspäin kääntyminen (laskeva ero). Klassinen (tavallinen) erimielisyys Forex-kaupankäynnissä Forex-kaupankäynnin perinteinen (säännöllinen) ero on sellainen tilanne, jossa hintakehitys ylittää korkeampia tai alhaisempia alamäkiä ilman, että oskillaattori tekee samoja. Tämä on merkittävä merkki mahdollisuudesta, että suuntaus koskettaa sen loppua, ja kääntymistä on odotettava. Forex-eroavaisuusstrategia perustuu siis trendin kääntämisen todennäköisyyden tunnistamiseen ja sen jälkeiseen analyysiin, jossa kerrotaan, missä ja missä voimakkuudessa tällainen kääntyminen voi tapahtua. Klassinen (säännöllinen) laskeva (negatiivinen) eroavaisuus on tilanne, jossa hintakehitys on samanaikaisesti korkeammilla korkeammilla, mutta oskillaattori ei vahvista sitä. Kaiken kaikkiaan tämä tilanne kuvaa heikkoa nousevaa suuntausta. Näissä olosuhteissa oskillaattori voi joko laskea alempia korkeuksia tai saavuttaa kaksinkertaisen tai kolminkertaisen yläosan (useammin totta alueelle sidottuja oskillaattoreita varten). Tässä tilanteessa meidän eroavaisuutesi strategian pitäisi olla valmistautua avaamaan lyhyt asema, koska on olemassa merkki mahdollisesta laskusuhdanteesta. Klassinen (säännöllinen) nouseva (positiivinen) eroavaisuus olettaa, että hintakehityksessä alhaisimmissa olosuhteissa saavutetaan alhaisemmat alamäet, joita oskillaattori ei vahvista. Tässä tapauksessa meillä on heikko laskeva suuntaus. Oskillaattori voi joko kohota matalammat matalat tai saavuttaa kaksinkertaiset tai kolminkertaiset pohjat (jotka esiintyvät useammin vaihteluvälitteisissä indikaattoreissa, kuten RSI). Tässä tapauksessa meidän divergenssin forex-järjestelmän strategian pitäisi olla valmistautua avaamaan pitkä asema, koska on olemassa signaali mahdollisesta noususta. Piilotettu divergenssi Päinvastoin kuin klassinen (säännöllinen) divergenssi, piilotettu divergenssi on olemassa, kun oskillaattori saavuttaa korkeamman tai matalamman arvon, kun taas hintakehitys ei ole sama. Näissä olosuhteissa markkinat ovat liian heikot lopullisen kääntymisen vuoksi, ja siksi lyhyen aikavälin korjaus tapahtuu, mutta sen jälkeen vallitsee vallitseva markkinasuuntaus, ja näin tapahtuu trendin jatkuminen. Piilotettu divergenssi Forexissa voi olla joko laskeva tai nouseva. Piilotettu karhunkorkeus on divergenssikauppaa koskeva forex-tilanne, jossa korjaus tapahtuu laskusuhdanteen aikana ja oskillaattori laskee alhaisemmaksi, kun taas hintakehitys ei toimi niin, että se pysyy reaktion tai konsolidoinnin vaiheessa. Tämä osoittaa signaalin, että laskusuhdanne on edelleen vahva, ja se todennäköisesti jatkaa pian sen jälkeen. Tässä tapauksessa meidän pitäisi joko pitää tai avata lyhyt kanta. Piilotettu nouseva ero on kaupankäynnin eroja valuuttakaupassa, jossa korjaus tapahtuu nousun aikana ja oskillaattori saavuttaa korkeamman hinnan, kun taas hintakehitys ei toimi niin, että se pysyy korjauksen tai konsolidoinnin vaiheessa. Signaali täällä tarkoittaa sitä, että nouseva suuntaus on edelleen vahva, ja se todennäköisesti jatkaa pian sen jälkeen. Tässä tilanteessa meidän pitäisi joko pitää tai avata pitkä asema. Liioiteltu divergenssi Liioiteltu divergenssi on yleisesti samanlainen kuin klassinen (säännöllinen) divergenssi. Huomattava ero on kuitenkin se, että hintaliike kuvassa muodostaa kaksi yläosaa tai pohjaa, joiden vastaavat korkeudet tai matalat sijaitsevat suunnilleen samalle riville. Samanaikaisesti tekninen ilmaisin näyttää vastaavat topit tai pohjat selvästi näkyvissä ylös - tai alaspäin. Liiallinen laskusuuntaus on erilainen valuuttakurssimuutos, jossa hinta muodostaa kaksi yläosaa suunnilleen samalla rivillä (joidenkin todella pienet poikkeamat ovat mahdollisia), kun taas tekninen indikaattori poikkeaa toisistaan ja on toisella alimmalla tasolla alemmalla tasolla. Tässä tilanteessa jatkuva trendisignaali jatkuu, ja paras vaihtoehto meille on joko pitää tai avata uusi lyhyt asema. Liiallinen nousuero syntyy, kun hinta luo kaksi pohjaa suhteellisen samalle riville, kun taas tekninen indikaattori poikkeaa toisistaan ja toinen pohja on korkeammalla tasolla. Tässä tapauksessa meillä on jatkuvasti nouseva trendisignaali, ja paras valinta meille on pitää tai avata uusi pitkä asema. Forex Divergence-indikaattorit Forex-erojen kaupankäynnissä voi käyttää useita eri forex-divergenssin indikaattoreita. Yleisimpiä niistä ovat seuraavat: Keskimääräisen keskinäisen lähentymisen eroavaisuus (MACD) on valuuttaerotusindikaattori, joka perustuu 26 päivän ja 12 päivän tai 9 päivän eksponentiaalisten liikkuvien keskiarvojen teknisten indikaattoreiden arviointiin. Divergenssissä valuuttakaupassa MACD-histogrammi paljastaa hetket, jolloin hinta nousee ylös - tai alaspäin, mutta MACD ei tee niin. Itse asiassa tällainen tilanne kuvaa hintojen ja vauhdin välistä eroa. MACD on melko yksinkertainen ja helppokäyttöinen divergenssi forex-indikaattori. Suhteellinen voimaindeksi (RSI) on divergenssiin perustuva valuuttaindikaattori, joka perustuu kantojen sisäisen lujuuden arviointiin ja sen ylös - ja alaspäin suuntautuvaan hintojen muutoksen keskiarvoon. RSI-kaavion käyttö on samanlainen kuin MACD-histogrammin käyttö, ja päätehtävänä on paljastaa hetki, jolloin hinta ja RSI alkavat erota. Tämä voi olla paras eroindikaattori Forex-kaupoissa, jotka pystyvät suorittamaan teknisen analyysin. Stokastista indikaattoria käytetään erojen kaupankäynnissä vauhdin indikaattorina, joka perustuu kantojen päätöskurssien arviointiin ja sen vertailuun tällaisiin varastoihin hintaluokassa tietyn ajanjakson aikana. Sen käyttötapa on melko sama kuin kahdessa aikaisemmassa indikaattorissa. Päätelmä Forex-eron indikaattori voi olla elinkeinonharjoittajien välttämätön työkalu, jotta voidaan tunnistaa läheltä markkinakehityksen kääntyminen. Käyttämällä tehokkaasti forex-eroja ja lähentymistä voit välttyä mahdollisilta tappioilta ja maksimoida voitot. Kehitä omaa parhainta valuuttakaupankäynnin strategiaa, ja näet, kuinka kätevää se voi olla, kuinka tehokkaasti se täyttää kauppias-arsenalisi.
No comments:
Post a Comment