Vxx Kauppa Strategioita

Strategiat kaupan volatiliteetille tehokkaasti VIX. Chicagon hallituksen vaihtoehtojen avulla Exchange Market Volatility Index, joka tunnetaan paremmin nimellä VIX, tarjoaa kauppiaille ja sijoittajille lintuperspektiivisen näkemyksen reaaliaikaisesta ahneudesta ja pelotasosta ja tarjoaa samalla tilannekuvan markkinoiden odotukset volatiliteetista seuraavien 30 kaupankäyntipäivän aikana CBOE esitteli VIX: n vuonna 1993, laajensi määritelmänsä 10 vuotta myöhemmin ja lisäsi futuurisopimuksen vuonna 2004. Lue lisää Rahoitusmarkkinat kun pelko ja ahneus ottavat vastaan. Vuosina 2009 ja 2011 käyttöön otetut vakausperusteiset arvopaperit ovat osoittautuneet joka on erittäin suosittu kauppayhteisön kanssa sekä suojattavissa että suunnattuna Toisaalta näiden instrumenttien ostaminen ja myyminen ovat vaikuttaneet merkittävästi alkuperäisen indeksin toimintaan, joka on muuttunut viivästymisestä johtavaan indikaattoriin. pitäisivät reaaliaikaisen VIX: n kaikkien aikojen markkinoilla näytöllä vertaamalla indikaattorin trendiä hintatoimintaan suosituimmilla indeksifutuureilla cts Näiden instrumenttien väliset lähentymis-divergenssisuhteet synnyttävät odotuksia, jotka auttavat kaupankäynnin suunnittelussa ja riskienhallinnassa. Lisätietoja on kohdassa Lue markkinasuuntaukset lähentymisdifferentiaalisen analyysin avulla. Näitä odotuksia ovat mm. nouseva VIX: n kasvu SP 500: n ja Nasdaq 100: n indeksin futuurien laskusuuntaus, joka ennustaa supistuvan riskinottohalukkuuden ja korkean riskin pienenevän kääntymisen riskiin. Kasvanut VIX: n lasku SP 500: n ja Nasdaq 100: n indeksin futuurien laskusuuntainen lähentyminen, joka nostaa kertoimet huonompaan suuntaan. Pörssi VIX: n lasku SP 500: n ja Nasdaq 100: n indeksin futuurien nousuvauhti, joka ennustaa kasvavan riskin ruokahalu ja korkea potentiaali nousukeskittymää varten. Varsinainen VIX-nouseva SP 500- ja Nasdaq 100 - indeksi - futuureja nouseva konvergenssi, joka nostaa kertoimia nousevalle trendipäivälle. SP 500: n ja Nasdaq 100 - indeksirajoitusten välinen toiminta heikentää ennustavaa luotettavuutta, mikä usein tuottaa kuiskaushäiriöitä ja vaihteluväliä - olotut olosuhteet. VIX-päiväkaavio näyttää enemmän sähkökardilta joka luo vertikaalisia piikkejä, jotka heijastavat taloudellisten, poliittisten tai ympäristöystävällisten katalysaattoreiden aiheuttamaa suurta stressiaikaa. On parasta katsoa absoluuttisia tasoja yritettäessä tulkita näitä rosoisia kuvioita etsimällä käänteitä suurien pyöreiden numeroiden ympärille, kuten 20, 30 tai 40 ja lähellä aikaisempia huippuja Myös kiinnittää huomiota indikaattorin ja 50 ja 200 päivän EMA: n välisiin vuorovaikutuksiin näiden tasojen kanssa, jotka toimivat tukena tai vastustuskyvynä. Aiheeseen liittyvässä lukemisessa on Momentum Trading With Discipline. VIX asettuu hidastetuksi mutta ennustettavaksi trendiksi vaikutukset jaksottaisten jännityshäiriöiden välillä, hintatasot nousevat tai astuvat hitaasti ajan myötä näet nämä siirtymät selkeästi kuukausittaisella VIX-kaaviolla, joka näyttää 20 kuukauden SMA: n ilman hintaa Huomata, kuinka liikkuvat keskiarvot ylittivät lähellä 33 vuoden 2008-09 aikana vaikka indikaattori nousi jopa 90: een Vaikka nämä pitkän aikavälin trendit voisivat auttaa lyhyen aikavälin kaupan valmistelussa, ne ovat äärimmäisen hyödyllisiä markkinoiden ajoituksessa strategioita, etenkin kantoja, jotka kestävät vähintään 6-12 kuukautta Lue lisää lukemisesta Käytetyn liikevoiton keskimääräinen ostaminen. Lyhytaikaiset kauppiaat voivat laskea VIX-melutasoja ja parantaa päivänsisäistä tulkintaa 10-bar SMA: lla 15 minuutin indikaattorista Huomaa, kuinka liikkuva keskiarvo jauhaa korkeammalla ja alemmalla pehmeällä aallokuvioinnilla, mikä vähentää epätarkkoja signaaleja. Se on aika arvioida paikannusta uudelleen, kun liikkuva keskiarvo muuttaa suuntaa, koska se ennustaa peruutuksia ja hintavaihtelujen loppuunsaattamista molempiin suuntiin Hintariviä voidaan käyttää myös liipumekanismina, kun se ylittää liukuvan keskiarvon yläpuolella tai sen alapuolella. VIX-futuurit tarjoavat puhtaimman altistumisen indikaattorien ylä - ja alamäkeille, mutta osakejohdannaiset ovat saaneet vahvan seuraamisen vähittäiskaupan yleisöä kohtaan viime vuosina Nämä Exchange Traded Products - tuotteet hyödyntävät monimutkaisia ​​laskutoimituksia, joissa kerrotaan useita kuukausia VIX-futuureista lyhyen ja keskipitkän aikavälin odotuksiin. Suurimpia volatiliteettirahastoja ovat mm. SP 500 VIX Lyhytaikaiset futuurit ETN VXX. SP 500 VIX Keskipitkät futuurit ETN VXZ. VIX Lyhytaikaiset futuurit ETF VIXY. VIX Keskipitkän aikavälin futuurit ETF VIXM. Trading näitä arvopapereita lyhyen aikavälin voittoja voi olla turhauttavaa kokemusta, koska ne sisältävät rakenteellista esijännitystä, joka pakottaa jatkuvasti palauttamaan futuuripalkkioiden hajoamisen Tämä kontango voi pyyhkiä voitot epävakailla markkinoilla ja aiheuttaa sen, että turvallisuus heijastuu jyrkästi taustalla olevaan indikaattoriin. Tämän seurauksena näitä instrumentteja hyödynnetään parhaiten pitkän aikavälin strategioissa suojausvälineenä , tai yhdessä suojaavien vaihtoehtojen kanssa. Katso lisää tästä aiheesta VIX. Vix: n VIX-indikaattori on 1990-luvulla syntynyt monenlaisia ​​johdannaistuotteita, joiden avulla kauppiaat ja sijoittajat voivat hallita stressaavien markkinaolosuhteiden aiheuttamia riskejä . Kuinka päivittäinen volatiliteetti ETF: t. On hetkiä, jolloin päivittäisen kaupankäynnin volatiliteetin vaihto-kaupankäynnin rahasto ETF on erittäin houkutteleva ja ajat, jolloin volatiliteetti ETF: t pitäisi jättää yksin Volatiliteetti ETF tyypillisesti liikkuu käänteisesti merkittävimpiin markkina-indeksiin, kuten SP 500: een. Kun SP 500: n volatiliteetti kasvaa, ETF: t vähenevät tyypillisesti. Kun SP 500 laskee, volatiliteettiluokitukset nousevat Kuten markkinoiden indeksitkin, trendit kehittyvät myös volatiliteetin ETF: illa. SP-500: n nousuvauhti hidastuu volatiliteetin ETF: issä ja päinvastoin. Day-kauppiaat voivat hyödyntää suuria muutoksia, jotka esiintyvät volatiliteetilla ETF: issä merkittävimmistä markkinoiden kääntöpisteistä sekä kun tärkeimmät indeksit ovat voimakkaassa laskussa. Yleisesti viitataan volatiliteettiresurssit mukaan lukien volatiliteetti ETN: t ETF on pörssilistattu rahasto, jolla on rahastojen kohde-etuutena oleva omaisuus ETN on pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva merkintä eikä sillä ole minkäänlaisia ​​varoja ETN: t eivät saa seurantavirheitä ETF: t voivat olla alttiita, koska ETN: t vain jäljittävät indeksi-ETF: itä, sijoittavat indeksiin jäljessä oleviin varoihin. Tämä ylimääräinen vaihe voi luoda ETF: n ja indeksin, jonka oletetaan edustavan, eroavuuksia. ETF: t ja ETN: t ovat molempia hyväksyttäviä päivälle kun ETF: llä tai ETN: llä käydään kauppaa, on paljon likviditeettiä. Volatiliteetin ETF ETN: n valinnassa on useita volatiliteettisäätiöitä, mukaan lukien käänteisen volatiliteetin ETF: t. Vastaava volatiliteetti ETF liikkuu samaan suuntaan kuin tärkeimmät indeksit perinteisen volatiliteetin vastakkaiseen suuntaan ETF Kun päivän kaupankäynti yksinkertainen ja suuri volyymi on yleensä paras valinta iPath SP 500 VIX Lyhyen aikavälin futuurit ETN VXX on suurin ja mo ETN: n volatiliteetti ETN-universumi. ETN näkee keskimäärin 20 miljoonaa osaketta päivässä, mutta piikit yli 70 miljoonaan, kun tärkeimmät indeksit - tässä tapauksessa SP 500 - näkevät merkittävän laskun ja kauppiaiden kasa osaksi VXX työntää sitä enemmän muistaa, se liikkuu vastakkaiseen suuntaan SP 500.Best Times to Day kauppa volatiliteetti ETF ETNs. VXX tavallisesti näkee räjähtäviä liikkeitä, kun SP 500 laskee VXX: n liikkuvat tyypillisesti huomattavasti ylittävät SP 500: n näkymät. Esimerkiksi SP 500: n 5 pudotus voi johtaa VXX: n 15 voittoon. Siksi kaupankäynnin VXX tarjoaa enemmän voittoa kuin yksinkertaisesti SP 500 SPDR: n SPY SPY: n lyhyt myynti Koska VXX: llä on taipumus ylittää SP 500: n lasku, kun SP 500 rallisee jälleen, VXX myy tyypillisesti dramaattisella tavalla. Jokaisella kauppiaalla on kaksi tapaa voittaa VXX: n, kun SP 500 on laskussa ja myydä sitten VXX hinnan hinnan mukaan, kun SP 500 alkaa nousta uudelleen ja VXX laskee. SP 500: n trendin koosta riippuen VXX: n suotuisat kaupankäynnin edellytykset voivat kestää useita päiviä useisiin kuukausiin Kuviot 1 ja 2 esittävät lyhyen aikavälin laskun ja kääntymisen SP 500: ssa ja vastaava ralli VXX: ssä. Kuvio 1 SP 500 SPDR Decline ja Rally. Kuva 2 SP 500 VIX VXX Vastaava ralli ja väheneminen. Kuvassa 2 esitetään, kuinka VXX: llä on taipumus o vershoot se keräsi 38 perustuen SP: n 5 7: n laskuun. Sitten se laski 25 kun SP 500 sai takaisin tappiot. Tällaiset ovat hetket, jolloin kauppiaat haluavat kaupankäynnin VXX: ssä. Kun SP 500 on erittäin hiljaisella nousulla, VXX laskee hitaasti ja ei ole ihanteellinen päivän kaupankäynnille Suuret mahdollisuudet tulevat ja jälkikäteen useita prosenttiyksikön laskuja tai enemmän SP 500.Day Trading Volatility ETFs. Volatility ETFs, kuten VXX, tulee usein johtamaan SP 500: a Kun näin tapahtuu, anna tiedä, minkä kaupan puolella haluat olla VXX: llä, voidaan käyttää ennakoimaan SP 500: n liikkeitä, mikä voi auttaa päivän kaupankäyntivarastoissa myös silloin, kun ei ole huomattava volatiliteetti SP 500: ssa. Kuvassa 3 näkyy VXX-punaista linjaa, joka jatkuvasti liikkuu aggressiivisesti alhaisemmaksi, kun SP 500 SPDR-keltainen linja hiotaan hieman korkeammalla VXX-tauolla sen päivänsisäisen matalin alle, ennen kuin SP 500 SPDR hajoaa päivänsisäisen korkeudensa yläpuolelle. VXX: n heikkous auttoi vahvistamaan että SP 500: n taustalla oli voimakkuus ja se todennäköisesti toististi tai ylittäisi päivittäiset korkeutensa 11: nnen vetäytymisen jälkeen. Kuvio 3 SP 500 VIX punainen viiva Foreshadows siirtyy SP 500: n SPDR-keltaiselle riville - 2-minuuttisten prosenttiosuuksien asteikko. suurimmat päivänsisäiset mahdollisuudet esiintyvät VXX: ssä, kun SP 500: ssa on huomattava pudotus tai myöhempi ralli kuvioiden 2 ja 3 mukaisesti. Riippumatta siitä, esiintyvätkö nämä merkittävät muutokset, voitot voidaan tulostaa haihtuvuudesta ETN. Kuvion 3 mukaan VXX on paljon heikompi kuin SP 500 on vahva. Lähellä 11 AM SP 500 SPDR lähes vetää takaisin alimpaan päiväänsä, mutta VXX pysyy selvästi alle päivittäisen korkean. Se osoittaa paljon suhteellista heikkoutta, joka että SP 500 SPDR on vahvuus, vaikka sen hinta on vetänyt takaisin Tämä osoittaa, että VXX: n lyhyellä puolella on mahdollisuuksia. Nyt, kun heikkous on muodostunut, etsi lyhyt syöte Odota VXX: n siirtymistä korkeammalle ja sitten käytä yhden tai kahden minuutin kaaviossa Kun hinta taukoa tauon tiivistämisen alapuolella takaisin suuntaan, anna lyhyt kauppa välittömästi Aseta stop-tappion tilaus hieman ylätason yläpuolelle. Kuva 4 Merkinnät ja lopettamishäiriö Kun VXX on heikko . Samaa menetelmää sovelletaan, kun VXX on vahva ja SP 500 on heikko VXX liikkuu suuremmassa odotuksessa vetäytymiseen ja tauon konsolidointiin. Kun hinta murtuu vetoketjun alareunan yläosan yläpuolella, oletamme olevan pohja anna pitkä asema Aseta pysäkki hieman alhaisemman vetoketjun alapuolelle. Poistu lopettamasta kaupoista, jos huomaat markkinoiden yleisen suuntauksen siirtyvän sinua vastaan. Jos olet lyhyt, korkeampi swing alhaisempi tai korkeampi swing korkea ilmaisee mahdollisen trendisuunnan Jos olet ovat pitkiä, alhaisempi swing alhainen tai alhaisempi swing korkea osoittaa mahdollisen trendivaihtelun. Vaihtoehtoisesti asetat kohteeksi, joka on riskin moninkertainen Jos riski kaupankäynnillä on 0 15 per osake, pyritään ottamaan voittoa kahdesti riskisi mukaan, tai 0 30 Esimerkiksi menkää 31 37 ja lopeta 31 52: ssä tämä on kaupankäynti vasta klo 11 jälkeen kuviossa 4 Sinun pysähtymäsi on 0 15 ylitettäessä, joten tavoitehinta on 0 30 alle merkinnän 2 1 palkinto riskiasteeseen Tämä monipää on säädettävissä volatiliteetin perusteella Erittäin voimakkaassa kehityksessä saatat voittaa voittoa, joka on kolme tai neljä kertaa suurempi kuin riskisi. Jos volatiliteetti ETN ei liiku riittävän helposti tuottamaan voittoja, jotka ovat kaksinkertaisia aivan kuten riski, vältä sitä kaupankäynnistä, kunnes volatiliteetti kasvaa. Vahvistuvuus ETF: t ja ETN: t ovat yleensä suurempia hintavaihteluita kuin SP 500, joten ne ovat ihanteellisia päivän kaupankäynnille. Suurin mahdollisuudet prosentuaalisten hinnanmuutosten suhteen tulevat ja pian sen jälkeen, kun SP 500 on Merkittäviä laskuja Variaattisuus ETN, kuten SP 500 VIX VXX voi jopa ennakoida, mitä SP 500 aikoo tehdä Kun VXX on suhteellisen heikko, se osoittaa, että SP 500 on todennäköisesti vahva Joko lyhyt VXX tai pitkä SP 500 SPDR Kun VXX on suhteellinen Voimakkaasti se osoittaa, että SP 500 on todennäköisesti heikko. Joko menkää pitkään VXX tai lyhyt SP 500 SPDR. Kun päivä kaupankäynnin volatiliteetti ETF tai ETN, vain kauppa trending suunta odottaa vetää ja tauko ja sitten tulla kehityssuunta, kun hinta jakautuu pienestä konsolidoinnista Ei menetelmää toimii koko ajan, joten stop loss-tilauksia käytetään riskin rajoittamiseen ja voittojen pitäisi olla suurempia kuin tappiot Tällä tavoin vaikka vain puolet kaupoista on voittajaa, voitto tavoite on MetaTrader Expert Advisor. Kehittynyt ETF - ja ETN-markkinapaikka on tehnyt keskimäärin vähittäiskauppiaalle uskomattoman helppoa pääsyä runsaasti eri markkinoihin, joita aiemmin varattiin ammattimaisille kauppiaille. Tämä uusi saatavuus on tulevat suurelle joukolle strategioita ja ideoita kvantitatiivisille lähestymistavoille näillä markkinoilla. VXX ETN: n luominen on antanut vähittäiskauppiaille kykyä markkinoida markkinoiden volatiliteettia. yksinkertaisesti käytä VIX: tä yleisenä markkinamarkkinaindikaattorina, joka nyt pystyy tosiasiallisesti myymään kyseistä indikaattoria. VXX kaupankäynnin volatiliteetti on vaihtoehto vähittäiskauppiaille Jay Wolberg antaa meille ainutlaatuisen ajatuksen kaupankäynnin strategiasta. Jay Wolberg kaupankäynnin volatiliteetista julkaisi kaupankäynnin strategian VXX perustuu VXX Weekly Roll Yield WRY: n ja sen 10 päivän yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon signaaleihin. Tämän idean säännöt ovat erittäin yksinkertaisia. Tässä kaupankäynnin strategiassa on kaksi puolta. 1 on lyhyt VXX UVXY tai pitkä XIV SVXY aina, kun WRY on alle sen liukuvan keskiarvon, ja 2. on pitkä VXX UVXY tai lyhyt XIV aina, kun WRY on sen liukuvan keskiarvon yläpuolella. Hän antaa meille takaisinkytkentäparametrejä. Olen antanut taktiikat strategioille erikseen vain lyhyen VXX: n ja pitkän VXX: n osalta vain alusta VXX 1 30 2009 kautta 12 10 2013. Päätöspisteitä tehdään päivän s sulkemalla tiedot yksittäisten kauppojen analyysiä voidaan tarkastella täällä. Jay s lyhyet puolella tuotot näyttävät erittäin lupaavalta. Vähän VXX only. But h on pitkä sivu tuotot ovat kannattava. Vain pitkään VXX. Kuten näette, tämän strategian lyhyt puoli näyttää olevan reuna, mutta pitkä osa ei varsinaisesti pinoa Jay jatkaa antamalla histogrammeja, jotka kertovat yksittäisten Hän myös ehdottaa, että monet pitkät sivuliikkeet alkoivat kannattaviksi, mutta sitten antoivat takaisin voitot ja muuttuivat vähäisiksi tappioiksi. Hänen teoriansa mukaan toteutus takaiskujen pysäyttämisestä olisi suojannut nämä voitot ja onnistunut menestyksekkäästi pitkällä puolella strategiaa. Lisäksi lisäämällä takapysähtöjä, olisin myös utelias näkemään, kuinka pitkän aikavälin trendisuodattimen lisääminen vaikuttaisi tuottoihin ihmettelen kuinka monta hänen menettämisliikenteestäan tapahtui 100 tai 200 päivän yksinkertaisen liikkuvan keskiarvon väärälle puolelle. , meillä on strategia, joka voitaisiin kehittää jotain ainutlaatuista ja kannattavaa. Tässä vaiheessa se on periaatteessa vain mielenkiintoinen ajatus.